使えるテクニカル指標はどれだ?

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テクニカル指標は、価格変動から生じるあらゆる解釈を視覚化してくれます。テクニカル指標から得られる情報として、現在のトレンドの方向性、ボラティリティ、モメンタム、そして市場が買われすぎか売られすぎか、などがあります。テクニカル指標の使用法は、エントリー時のリスクとリターンの比率を作成するために使用することです。エントリーと利確ポイントを決める重要な指針となります。

テクニカル指標から派生したシグナルは「なんとなく、そう思う」で取引してしまうトレーダーの代わりに価格行動の勢いやトレンド焦点を当てるのに役立ちます。自分のトレード時間が現在どの様なトレンドなのかを知る事はとても重要です。

実戦で使えるテクニカル手法を紹介します。

移動平均線(EMA)

移動平均線(EMA)は、移動平均線の長さと相関関係にある時間枠内のマーケットの方向性を示します。その時間枠の移動平均の上または下に価格が位置している方向にトレンドが発生していると言えます。

移動平均はトレンドを定量化して取引するのに適していますが、トレンドが確立されていない所謂ヨコヨコやボラリティが高い不安定な市場では効果がありません。

取引手法として短期移動平均線が長期移動平均線と交差したときにエントリーする移動平均クロスオーバーシステムがよく使われます。また、現在のトレンドを確定するための裁量取引のフィルターとしても優れています。

私は25,75,125,200のEMAを使って取引しています。

MACD

The Moving Average Convergence Divergence indicator(MACD)は、価格の勢いを示す指標です。MACDクロスオーバーは中期目線でのスイングトレードのシグナルとして、また、市場の方向性を見るためのフィルターとしてよく使われます。

MACDは、ほとんどの状況で移動平均よりも過敏に反応するため、移動平均クロスオーバーシステムの前に、市場のトレンドと運動量の変化を得る事ができます。長期間のヨコヨコ相場では、MACDはフラットになり、明確なラインが出なくなります。MACDは、市場の方向性の現在の勢いを測定するためのフィルターとして使用するのが最適です。

ATR

ATR(Average True Range)は様々な方法で使用することができます。

ATRが低下している場合はボラティリティが低下していることを示しますが、ATRが拡大している場合はボラティリティが上昇していることを示します。これはポジションのサイジングを調整し、リスクを減らすのに役立つテクニカル指標です。ATRは、ポジションエントリー後にポジションに対してリスクを冒したい動きのATRの数を確定できるので、お使いの証券会社が対応済みでしたらトレーリングストップとしても使用できます。 

ATR14

RSI

The Relative Strength Indicator(RSI)は、プライスアクションが一方向にどのくらいの値幅で、どのくらいの時間軸で動いたかを示す指標です。RSIは、スイングやトレンドの方向性が続くと、リスクとリターンの比率が増減することを示しています。RSIの数値が高かったり低かったりする場合は、市場の動きがあまりにも速く、プルバックもない状態である事を警告しています。RSIが30の場合、市場が売られすぎているためにロングポジションを持ち、RSIが70の場合、市場が買われすぎているためショートポジションを持つ事が好ましいとされています。マーケットが一方向に放物線的な動きをしている場合、RSIは有効ではありませんが、大抵の場合、スイングやトレンドでも短期的なトップとボトムを示しています。

30のラインを超えると反発しているのがわかります。

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